一、什么叫量化私募基金
量化私募基金的意思就是将私募基金的资产,进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计,及时地止盈止损。
量化策略投资是通过数量化的方式,让计算机自动发出买卖的指令,实现计算机自动化。
量化私募基金的优势有哪些?
量化私募基金有两大优势,一种是具有强大的纪律性,另一种是依靠概率取胜。
①具有强大的纪律性。避免了人性中贪婪、恐惧等心理弱点,也可跟踪。
②依靠概率取胜。通过各种策略,将赢得机会从49%提高到51%,赚取高出平均的那部分收益。通过量化分析,可以提高交易的赚钱概率,只要超过50%,就可以在多次操作中赢利。
二、国内量化投资公司前景怎么样
最牛对冲基金经理西蒙斯的大名我是在一两年前听过的吧,很厉害的业绩,又很神秘,西蒙斯有多神奇呢,如果他不收你任何手续费,你投1万元在20年的时间里就可以变1亿。当然读完这本书,西蒙斯还是非常神秘,该书大致介绍了这几个方面,西蒙斯的生平,文艺技术公司的的情况,大奖章基金的可能的操作手法,量化投资的历史与渊源。 先说说,这个作者忻海,我觉得很牛B,当然再读该书前半本时,我也就觉得得该书一般般,东拉西扯,经常游离西蒙斯这个主题去介绍长期资本管理公司等别的主题。不过看到后半部分,尤其以第4、5、6章为全书精华,我还是相当佩服作者的,因为这本书基本是他读关于西蒙斯的新闻然后写出来的,从西蒙斯或者其同事的只言片语推断出关于大奖章基金的种种情况。这本书充分反映了作者知识的渊博,强大的google搜索能力还有就是推测能力。 这本书推测了西蒙斯的策略是属于量化的技术投资派,西蒙斯进行的是大量超短线交易,交易时间可以短到千分之一秒,他有很多种策略,利用了人类心理情绪和反应滞后,而且他还在不停的开发新策略和新模型来战胜市场。最令我感到神奇的地方时作者提到的将生物学上的遗传编程的思想运用到了投资模型的开发上。先选出一些技术类的指标,利用电脑随机生成不同的参数,看历史上哪些参数、哪些指标最适用的,再将指标与指标之间组合杂交,然后又再用电脑再随机生成关于这组指标的种种参数,看哪些参数的指标组合盈利能力最稳定,就这样通过一轮又一轮的不断杂交筛选,最终剩下来的就是历史上盈利能力最强的投资模型。而这个模型可能人能够解释出来,也可能人根本就不知道为什么是这样组合的。 书里提到过基本上所有理工科能用到的工具都已经在投资模型上试过了,比如:模糊逻辑、神经网络、基因编程、隐含马尔可夫模型、小波变换、贝叶斯网络、分型几何、聚类分析。 我想如果我有天分的话又有时间的话,以上这些方面的知识将是我远期想要了解的。呵呵,还好西蒙斯四十岁才开始投资,不然世界上的钱都被他赚完了。 再谈下我对对冲基金的看法,虽然对冲基金能够令市场更有效率,但都是在比较细小的无效的地方起作用,而且利用的原理大多是相对的估值方法,即一个价格贵了或者便宜了,另外一个相关联的价格也要做出反应,无法确认某个价格从长远上看是否是合理的。从这一点上看,对冲基金是在为市场的细微之处做有效定价,而以巴菲特为首的价值投资人是站在宏观和长远的角度上让市场更加有效率,两者各赚各自的钱。
三、量化私募是啥玩意儿?现在还有么?可不可靠呢?
私募基金的一种,以数量化的方法(相对于基本面投资)为主进行投资。国内有这类私募。个别做的不错,大部分不行。
四、Re:去私募做量化,以后职业发展怎么样
去私募做量化,以后职业发展方向:
1·刚毕业的话,推荐去大机构,大机构更有耐心培训人才,新人去大机构。 大的基金,券商。在大机构你也能遇到更多的人,选择自己的导师和事业伙伴。
2·小机构的好处是很快可以担责任,但是如果遇到领导不喜欢你或者别的原因,你想出头就很难了,而且不稳定。
3·私募可以在有经验以后去比较好,不过如果你能一下找到很好的私募,或者私募里有很好的老司机愿意带你,那也不错。